tag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post5013396443363709397..comments2023-07-02T11:17:14.770+08:00Comments on 在市場提款: Follow-through DayCUPhttp://www.blogger.com/profile/10132648712120744761noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post-29907600914783535182018-02-17T20:01:08.660+08:002018-02-17T20:01:08.660+08:001)SCTR 系統其實花好大精力,效果的確未必比被動投資法好太多(尤其以勞力/回報比)。
2)動用主...1)SCTR 系統其實花好大精力,效果的確未必比被動投資法好太多(尤其以勞力/回報比)。<br />2)動用主題ETF的操作方法如新的貼文,仍在摸索階段,所以之後有機會再修改。<br />3)主題ETF是否應 weekly 或者應該 monthly 才 review,我坦然不知哪個較好。不過買入法應該和個股不同,ETF 應該要趁低買入,捕捉較長的趨勢,而不是突破買入那種方法。<br />4)如果上週是「出事的時候」,暫時未見 spread 的問題。<br />5)如果成個組合持有同一行業的股票,就會承受個別行業因素的風險。<br />6)我是用不同系統操作不同部份資金。坦然最新的動能主題ETF的操作系統仍屬初步階段。舉例,假如有個ETF,動能減低、SCTR排名下跌,而其他符合條件動能較好的ETF 仍都在超買區,應如何換檔,應沽貨持有現金等待?還是轉入指數類的ETF等待?或者如之前所講的,review 時間既 interval 應幾長?未有確實答案。CUPhttps://www.blogger.com/profile/10132648712120744761noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post-79662711972290523712018-02-17T13:08:02.111+08:002018-02-17T13:08:02.111+08:00麻煩曬 thx CUP~
- 美隊的SCTR 系統用係個股上用過超過一年,的確每週幾花工-~30MI...麻煩曬 thx CUP~<br />- 美隊的SCTR 系統用係個股上用過超過一年,的確每週幾花工-~30MIN。<br />- 表現比SPY 好,但係同時以每週數據計,SD 亦較高,如將SPY 按比例LEVERAGE 上,SCTR SYS 的額外回報會變得不吸引。(當然呢個LEVERAGE 比事前亦不會事前知道)<br />- 買強中強動能ETF 的ETF 市面上也有一隻,有參考過嗎?<br />- 係etf 應用時52W ROC 你SET 返幾多?我暫時用30%<br />- C〉=(H,5yr)*0.85 呢個條件毫不意外也是將最多標的排走的條件<br />- SCTR 〉=90<br />- 以上三者加埋應該就差不多確定 C〉P(10W)AND P(30W);我甚少再睇一下<br />- 用係ETF 時會有差tradeable 的問題,每日交易量/spread 差等。我的方法係去ETF.com 查個隻ETF 的avg spread, 低過某數(如0.3% 先考慮). 呢個條件下今走踢左 GRN 和SBIO<br />- 以動能選ETF 再weekly出入,雖然只係4-6 隻,而出場線SET係#20,但係交易量中線應平均維持每週1.X 次出入,每週1/6個portfolio 俾一次0.3% spread "cost" 都幾係一舊錢。當然,已比當年我試SCTR 個股20-30 為輕。<br />- 出場線你計stockcharts.com SCTR reports for US ETFs 的頭20 定經條件選擇剩低的頭20?<br />- 部分ETF 開市頭一小時可以十單成交左右,但係MM 又將SPREAD 維持得細(EG 〈0.3%),出事的時候未必有呢個SPREAD。<br />- 如果ARKK SCTR 未夠高呢個原因合理。但以已有ARKW 同PTH 為原因好似怪怪地。比如有GS,MS 唔買JPM 咁,但三者旨為高SCTR。<br />- STOCKCHARTS.COM 個ADV SEARCH 係咪廢的?SET SCTR.US.ETF >90 會好多etf 唔見左 :(<br />- 舉例昨天排名:ARKW,ARKK,IBUY,SOCL,EZA,FDN,PTH,PNQI[20出場線] THD,ARGT,PSCH,XBI,ITA<br />- 所以應將已持有的xbi 踢出?感覺上你同時用緊幾個系統去操作不同部分的資金<br />祝cup~ 和兩個小朋友身體件康~ 好耐無見,琴日先知你再寫已經兩個月~ 以前返工日日開住你個blog 黎抄,好忙,忙到日日差唔多四點先開始做野!近年都做自己野,主要用資產配置加被動黎做,只留下少部分資金做期權過下手癮~000000https://www.blogger.com/profile/01146517363767379521noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post-39455430097669266012018-02-17T10:41:25.151+08:002018-02-17T10:41:25.151+08:00ARKK 的 SCTR 去到比較後期才較高。還有,假如我已持有 web x.0 或者生物科技股,再持...ARKK 的 SCTR 去到比較後期才較高。還有,假如我已持有 web x.0 或者生物科技股,再持有 ARKK會重覆。CUPhttps://www.blogger.com/profile/10132648712120744761noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post-32277209603507560952018-02-16T23:30:12.837+08:002018-02-16T23:30:12.837+08:00點解arkk 會無選上?個時sctr 唔夠其他高嗎?點解arkk 會無選上?個時sctr 唔夠其他高嗎?000000https://www.blogger.com/profile/01146517363767379521noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post-54453974407693335142018-02-16T22:45:36.660+08:002018-02-16T22:45:36.660+08:002月5-9日的跌勢仍不能忽視,我抱樂觀之餘要非常審慎的看法。2月5-9日的跌勢仍不能忽視,我抱樂觀之餘要非常審慎的看法。CUPhttps://www.blogger.com/profile/10132648712120744761noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1167458664913531443.post-88455146658354290142018-02-16T00:39:45.337+08:002018-02-16T00:39:45.337+08:00其實很多板塊己重上50 day MA,S&P 500 之所以未能重上50天線,主要是受能源、公用及必...其實很多板塊己重上50 day MA,S&P 500 之所以未能重上50天線,主要是受能源、公用及必需性消費品等所拖累。換言之,我認為市底是不俗的You'll Never Walk Alonehttps://www.blogger.com/profile/08272358683483397165noreply@blogger.com