- 通常只有能夠獨立思考、獨立行為的投資人，才能真正賺錢。
- 交易成功源於自我控制
- 多數成功的交易者，成功仰賴風險控制，而風險控制有違人性，需要顯著的自我控制。
- 多數成功投機交易者勝率不高，大約 35-50%之間。他們之所以成功，並非精確預測價格走勢，而是他們於成功的交易中的獲利遠超交易失敗時的損失，這也需嚴格的自我控制。
- 成功的保守型、逆向投資人，要抱與群眾相反的觀點，保別人不敢做的操作，要具有耐心去等待適當時機，需要嚴格的自我控制。
- 一些具經驗的交易者認為成功因素，心理層面佔60%、資金管理佔 30%、交易系統佔 10%。
影響交易系統發展的偏見：
- 以遍概全：看到某些資料（例如圖表型態）就想當然進行判斷，並無考慮機率的問題，即沒有考慮交易訊號所預測之結果發生的機率。
- 樂透偏見（Lotto Bias）：投注者以為可以自行挑選號碼，就可以對結果的產生有若干的控制力。例如用幸運號碼買奬券，以為可令自己增加中奬機會。在市場交易，很多交易者用系統產生進場訊號，根據訊號建立部位後，就可以控制賽果，但實情是進場後，巿場的發展根本無可預料，若無出場、其他應對策略，根本不算是一個系統。進場訊號其實是交易系統構成部份之中，最不重要的一項。
- 小數法則：很多人根據少數的特殊案例歸納出價格型態、買賣策略，而高估交易系統的實際效用。
- 保守偏見：一旦抱持某種交易構想，就不能體認、看不到相反證據，只能看到支持持定構想的少數案例，而看不到相反案例。
- 隨機偏見：認為各種現象都可以解釋和預測，到處尋找那些根本不存在的型態。同時，又低估價格極端變動事件的發生機率，結果承擔過高的風險。
- 需要了解的偏見：以為自己需要對某種行情發展，要有一種理論和劇本去解釋，實則這些「解釋」根本毫無根據。
影響交易系統測試的偏見：
- 自由度偏見：每個系統設定的參數或指標屬一個自由度（例如移動平均線可選擇用10天的，或可用 20天的），很多人以為交易系統包含的技術指標數量愈多（即自由度愈高），而愈能套入歷史價格（能玩弄的參數和指標愈多，愈能使歷史數據績效提高），就愈優秀。但不幸地，測試過程套入歷史資料程度愈高，那就愈不可能重覆歷史的績效。
- 最佳化程序如果執行過火，會產生無意義的系統：運用歷史資料百發百中，通常在實際巿場運用無法發揮預期功能。
- 應該要做的是去了解交易系統根據的概念，愈了解就愈沒必要做歷史測試。
- 建議應要想像巿場各種可能發生的誇張情節，預想應對策略。
- 運用事後資料的錯誤：例如用收市價、或即日最高價這些事後才知道的資料，去設定即日進場的訊號，但其實交易之時並無此等資料。
- 沒有足夠保障的偏見：很多交易者的部位規模都不足以防範短期內可能發生最差的情況。任何值得一試的交易或投資方法，都必須提供足夠的保障，使我們禁得起不利市況的衝擊。
影響交易系統應用的偏見：
- 賭徒謬誤：價格連續上漲就會期待下跌，連續發生3、4筆失敗交易之後，以下下一筆交易成功的機率提高，甚至是大贏家。
- 獲利保守但損失冒險的偏見：即賺錢時怕獲利消失，即使系統沒沽出訊號都急急平倉，但輸錢時有沽出訊號卻繼續等。「盡快獲利了結，聽任虧損持續發展」
- 當下部位必須成功的偏見：行為同上，動機會證明自己當初的判斷和預測為準確，尤其是公開的預測。
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